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亚洲汇市周一美元日圆外汇期权小幅走高【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:猪屎豆财经网

亚洲汇市周一美元/日圆外汇期权小幅走高

亚洲汇市周一美元/日圆外汇期权小幅走高 更新时间:2010-9-7 8:16:32 亚洲汇市周一,美元/日圆外汇期权小幅走高,因日本出口商纷纷买进对冲美元下行风险的外汇期权,并且投资者周一买回了周末前出售的期权合约。

日本某大型银行期权交易商称,日本出口商持续买进期权合约以对冲美元的下行风险,这一趋势已经持续了三周或四周的时间,因为他们对美元兑日圆近期或进一步下跌的担忧始终没有得到缓解。

上周五发布的美国非农就业数据令人鼓舞,助推美元升至85.23日圆,但美元很快就回吐了涨幅,因为随后公布的8月份美国供应管理学会服务业数据不及预期,令有有关全球经济复苏步伐放缓的担忧情绪弥漫不散。

周一格林威治时间0550,美元兑日圆报84.37日圆。

同时周一投资者购回外汇期权的操作也对外汇期权引申波幅构成支撑。通常投资者会在周五卖出期权合约,并于周一购回,以避免期权价值的时间损耗。

基准1个月期美元/日圆平价期权引申波幅小幅升至11.55%/12.25%,纽约汇市上周五为11.45%/12.15%。

上述日本期权交易商称,若现汇汇率维持在目前水平附近波动,则对冲汇率波动风险的期权需求将下滑,这可能引发基准引申波幅在晚些时候的全球交易时段下滑10-20个基点。

该交易商还表示,一名投资者在11.60%的引申波幅水平卖出价值5,000万-6,000万美元的一周期美元看涨/日圆看跌外汇期权,行权价为85.25日圆。若合约到期时美元升至85.25日圆上方,则期权持有者将获利,因此该交易表明,这名投资者认为本周末美元仍将位于这一水平下方。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为0.90%/1.40%,东京汇市上周五为1.00%/1.50%。

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